مفاهیم پایه

معرفی ابزار میانگین متحرک و انواع آن در تحلیل تکنیکال

خرید و فروش بیت کوین در پینگی

میانگین متحرک (MA) یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و انواع مختلفی دارد.

این اندیکاتور نوسانات بازار را به یک خط صاف تبدیل می‌کند. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

در میان تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یکی از ساده ترین موارد برای درک و استفاده در تحلیل شما است.

به حد وسط مجموعه‌ای از اعداد میانگین می‌گویند. میانگین متحرک نیز یک سری معاملات (زمانی) است و به آن میانگین متحرک می‌گویند به این دلیل که با ایجاد قیمت‌های جدید، داده‌های قدیمی کاهش یافته و جدیدترین داده‌ها جایگزین آنها می‌شوند.

حرکات عادی سهام یا سرمایه گذاری گاهی اوقات بی ثبات هستند، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که در این صورت ارزیابی روند دشوار می‌شود. هدف اصلی از جابجایی میانگین‌ها، هموار‌سازی داده‌ها برای درک و ارزیابی بهتر روند است.

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً سرمایه گذاران از آنها استفاده می‌کنند و ما در زیر دو نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم:

میانگین متحرک ساده یا SMA: با اضافه کردن تمام داده‌ها برای یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه می‌شود. اگر ارز XYZ طی ۵ روز گذشته در ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۲۹ و ۳۰ بسته شود، میانگین متحرک ساده ۵ روزه ۳۰ خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی یا EMA: به عنوان میانگین متحرک وزنی نیز شناخته می‌شود، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد. بسیاری از معامله گران استفاده از EMA را ترجیح می دهند؛ زیرا بیشتر بر تحولات اخیر بازار تأکید دارند.

میانگین متحرک را می‌توان به انواع نمودارهای قیمت (به عنوان مثال، خط، میله و کندل استیک) اضافه کرد و همچنین یکی از مؤلفه‌های مهم سایر شاخص‌های تکنیکال است. از نظر زمانی استفاده از میانگین متحرک در هر زمان می‌تواند مفید باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که آنها به ویژه در بازارهای با روند صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند.

شما می‌توانید بین اندیکاتور‌های مختلف میانگین متحرک از جمله یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، یکی را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید بازه زمانی را برای میانگین متحرک انتخاب کنید.

در ادامه‌ی این مقاله میانگین متحرک ساده یا SMA را برای شما توضیح می‌دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA آسانترین میانگین متحرک برای ساخت است و فقط قیمت متوسط در بازه زمانی مشخص شده را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده در 200 روز گذشته

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چگونه کار می‌کند؟

SMA‌ها اغلب برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند. اگر میانگین متحرک ساده در حال صعود باشد، روند صعودی است. اگر SMA رو به پایین باشد، روند نزولی است. یک SMA میله‌ای ۲۰۰ روز گذشته برای روند در طولانی مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده‌ میله‌ای ۵۰ روزه معمولاً برای سنجش روند متوسط استفاده می‌شوند. برای تعیین روند کوتاه مدت می‌توان از SMA‌های در بازه زمانی کوتاه تر استفاده کرد.

از اندیکاتور میانگین متحرک ساده معمولاً برای هموار سازی داده‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال قیمت استفاده می‌شود. هرچه دوره SMA طولانی تر باشد نمودار ثابت خواهد بود.

عبور از قیمت SMA اغلب برای ایجاد سیگنال‌های معامله استفاده می‌شود. وقتی قیمت‌ها از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بالاتر می‌رود، افزایش قیمت و هنگامی که از زیر SMA عبور می‌کند کاهش قیمت را مشاهده خواهید کرد.

نحوه کار میانگین متحرک ساده

اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت ارز رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت ارز رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر (با ثبات تر) است. میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر (بی ثبات تر) است اما تفاسیر به داده‌های منبع نزدیک تر است .

تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک ساده

جمع بندی

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و قیمت سهام را بر اساس انواع مختلف بررسی می‌کند.

اندیکاتور متحرک ساده حد وسط یا میانگین ارزش قیمت سهام در مدت زمان مشخص شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا